With high frequency data and the market liquidity depth indicator VNET, the dynamic features and the determinative factors of market liquidity are studied, and the market microstructure theories are verified.
英
美
释义
摘要使用超高频数据,并利用流动性深度指标,研究流动性的动态特征、影响因素以及检验市场微观结构理论,结果支持基于信息不对称下的市场微观结构理论。
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