Based on the RVARMA model, the empirical analysis points out the facts that the conditional variances have a persistent effect on capital asset pricing in model with root.
英
美
释义
给出了基于“已实现”波动自回归移动平均模型的实证分析,指出当模型具有单位根时条件方差对资产定价的影响是持续的。
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